如何打造一套交易系统？

锤子财富2023-07-27 21:04:080阅

近日有不少学员向我咨询如何打造一套交易系统。这个问题让我深思熟虑，认为有必要单独开一篇文章进行阐述。因为在这个过程中，很多人都会绕了个很大的圈子才找到正确的方法，而我也曾经走过弯路。接下来，我将与大家分享我的经验和教训，旨在让大家少走弯路，更快地找到正确的建立交易系统的方法。技术林荣刚开始涉足外汇投机的，一开始感到十分茫然。但幸运的是，我对阅读十分热衷，于是花费了大量时间阅读各种外汇书籍，并领悟到炒外汇需要一套有条理的系统。正如许多外汇大师所指出的那样，没有交易系统就是盲目炒作，必定导致惨痛的损失。

林荣也在各类外汇书籍中找到了如何建立交易系统的策略，包括如何运用神奇的指标、如何选择股票、如何判断买入、卖出、加仓、止损信号，并通过成功案例来鼓舞自己的信心。

听起来很简单，对吧？实际上确实不难。一位朋友曾经告诉我，他可以在一天内建立一套交易系统，而事实上，他也做到了。只需要稍微恰当地运用脑力、勤奋和学习一两天的技术指标和K线图知识，就可以在短时间内打造出一套交易系统。但是真正困难的是验证它的有效性。就像打造一把钢刀，有的可以削铁如泥，有的却会磕磕巴巴甚至直接崩溃。因此，建立交易系统之后，必须验证它是否有效、能否赚钱。幸运的是，现在有很多交易软件都自带系统回测功能，只需编写程序和收集足够全面的数据，就可以基本上测试系统的有效性。而不幸的是，之前我都是手动回测，只有在后来的量化回测技术的发展中才得以解放。当时一边工作一边学习系统，回测自己苦苦琢磨出来的交易系统，不知道多少次，以为自己就是个天才，居然能想出如此精妙的东西。

结果不断是失败，打击，再失败，再打击，好在我这人天生比较乐观，一巴掌拍到地上，爬起来继续尝试。后来，一次偶然的机会，一个朋友带我参观了一个程序化交易中心，还有一些坐庄人群的思路。

当时确实震撼到了，回来琢磨了好几天，想明白了一件事儿：短线交易我的对手其实是那些机器，主观交易，我的对手其实是这个金融市场秩序给你设计的坑。 如果我继续按照技术路线走下去，也许我能找出一条成功的技术系统，但是未来一定会被机器取代，它们实在是太强大了。

任何的技术指标，单独回测，组合回测，变化参数回测，只要稍微有效的策略，都能模仿，还比人快。在2018年我就想通了这一点，我就换了一个方向。

琢磨着要建立一套机器无法替代的交易系统，只有这样，我才能不被机器打败，不被那些拥有机器的机构收割。

而想要实现获利，就必须要了解这个市场给你带来了哪些坑。

于是我有了节奏博弈论半自动主观交易系统。市场寻找不可替代的交易系统并非易事。我曾一筹莫展，也曾迷茫不知所措。尝试向他人请教，花费了不少金钱学习各种战法名词。

在这个过程中，我遇到了不少教师，有些不成熟，而有些则拥有真正的技能和经验。

我现在也深感感激那些指点我前行的老师。

最终，我决定先深入研究市场，因为只有当我真正理解市场时，才能找到属于自己不可替代的位置。

要深入了解市场，必须先理解市场中的各种现象。了解龙头、跟风、强弱、热点、人气、分歧转一致、量价齐升，以及低吸潜伏、追涨打板等操作策略。除此之外，还要了解做庄的套路、游资的生态、金融交易中市场设计的那些规则，这些都是你不能忽视的重要因素。只有对市场的各种现象有透彻的理解，才能更好地把握市场动态，迎接它的挑战。金融交易是一场极其精彩的游戏，掌握游戏规则和玩法非常关键。为了在这个游戏中获得胜利，我们需要找到适合自己的位置，并默默打出自己最擅长的牌。最初，我每天傻乎乎地自己统计数据做复盘，但后来发现这样机械性的工作显然不是最优解。于是，我将复盘工作交给别人处理，自己则会留出更多的时间思考市场。通过这样的方式，我逐步理顺了市场逻辑，找到了最核心的交易标的，将其放入自选品种观察列表中。我深知人的精力是有限的，因此我选择专注于势能范围内的机会，也就是最强者联系中的关联。这是在我掌握了市场规则之后做出的最明智的选择。灵魂如果你想要验证一个交易系统的成熟程度和有效性，一个简单的方法是让交易者用一句话或一个词来概括它的核心。

这是对交易者自我验收的挑战，同时也是一个不错的练习：你可以试着为自己的交易系统找到一个简明扼要的表述。

让我们以索罗斯的交易系统为例——他用“反身性”来概括他的交易策略，并围绕这个关键词写了整整一本书——《金融炼金术》。

在我写的文章中，无论是介绍技术层面、势能亮点还是龙头观察。都是为了强调一个核心词：交易系统一致性的链接和强势势能预期。

这一点非常重要，因为这意味着在进行交易时，需要系统性地分析和评估交易机会，并在所有交易中保持一致性。

如果你能够找到自己的核心交易策略或理念，那么你已经迈出了成功交易的第一步。 我简称为：“势能系统”这就是我交易系统的灵魂，懂了这个，一通百通。 回到上面的话题，的确可以在一天内建立一个简单的交易系统。

如果你感觉懒得做，也可以向别人寻求帮助，但这只是一个外壳，缺少灵魂的系统未来要么被自动化取代，要么被你自己抛弃。一个拥有灵魂的交易系统，才是无可替代的。

当我发现势能预期时，我感觉整个人都清醒了，就像一个挣扎在水里的人终于挣脱出来，呼吸了第一口新鲜空气，从此再也回不去水里。

一个交易系统的灵魂与你的经历息息相关，你经历了什么？做了什么选择？你的信念是什么？

这些看似无关的因素决定了你的交易系统。

势能一致性成了我的交易系统的灵魂，它源于我的经历：一次次的失败，一次次的尝试，在环境极度恶劣的时候，异军突起，获得成功。

坚定不移地寻找强势，与大多数人反着来，最终在逆势市场中翻盘，这就是节奏博弈论的势能预期。

所以，我在交易的同时，也是在做我自己。我突然想到巴菲特，他谈论价值、低估、成长和复利，实际上他谈论的是他自己，他自己就是一个复利人生。

交易市场足够广阔，现在即便在A股市场熊市中，成交额也数千亿；牛市中，成交额更是破万亿。

只要你认识到市场，做你自己，就可以找到属于你的无可替代的交易系统。加油吧，各位！

交易市场就像战场，你要么生存，要么灭亡。我希望我的血淋淋的教训可以帮助一些人少走一些弯路。